Moving Average

Moving Average

Moving Average
Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ย เป็นเส้นที่คำนวณค่าเฉลี่ยของการวิ่งของราคาออกมาจากแท่งเทียน แท่งเทียนจะประกอบไปด้วย COLH
หรือ Close Open Low High เส้นค่าเฉลี่ยจะคำนวณออกมาจากแนวเหล่านี้โดยผู้เทรดสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เส้นค่าเฉลี่ยคำนวนจากอะไร
อาจจะเป็น Close ของแท่งเทียนอย่างเดียวหรือเอาจาก High ของแท่งเทียนอย่างเดียว ซึ่งผู้เทรดสามารถเลือกปรับได้ตามรูปด้านล่างนี้ครับ

 Close = จุดปิดของแท่งเทียน
Open = จุดเปิดของแท่งเทียน
High = จุดสูงสุดของแท่งเทียน
Low = จุดต่ำสุดของแท่งเทียน
Medium Price (HL/2) = เอาค่าระหว่าง High และ Low มาบวกกันแล้วหารด้วย 2
Typical Price (HLC/3) = เอาค่าระหว่าง High,Low และ Close มาบวกกันแล้วหารด้วย 3
Weighted Close (HLCC/4) = เอาค่าระหว่าง High, Low, Close, Close มาบวกกันแล้วหารด้วย 4

 กลยุทธ์ การลงทุนนั้น จะกำหนดเส้นค่าเฉลี่ย ในจำนวนวันที่แตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาการลงทุนของแต่ละบุคคล หรือรอบการเคลื่อนที่ของราคาตัวนั้น
ว่า การกำหนดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเท่าใด ที่น่าจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ผู้เทรดสามารถตั้งค่าของเส้นค่าเฉลี่ยได้ในช่อง "Period" โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่
     5   วัน   (1 สัปดาห์)  ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น
   10   วัน  (2 สัปดาห์)   ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น
   25   วัน  (ประมาณ1 เดือน) ใช้สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง
   75   วัน  (ประมาณ1 ไตรมาส) ใช้สำหรับการลงทุนระยะกลาง
   200 วัน  (ประเมาณ 1 ปี)  ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาว 

 
ชนิดของเส้น Moving Average

เส้นค่าเฉลี่ยที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ประเภทคือ

    Simple Moving Average (SMA)
    Exponential Moving Average (EMA)

Simple Moving Average หน้าที่ของมันคือหาค่าเฉลี่ยของราคา ในช่วงเวลาที่เรากำหนด ส่วน EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average
ซึ่ง การทำงานของมันคือ เป็นการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยการให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่ชื่อ SMOOTHING FACTOR สูตรมันก็มีว่า 2/(n+1)
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและถ่วงน้ำหนักให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น   

แล้ว SMA กับ EMA ต่างกันอย่างไร?       
การ เคลื่อนที่ SMA จะช้ากว่า EMA โดยถ้าเราจะเล่นแบบตัดกันแล้วเข้า เราก็ใช้ EMA จะให้ความแม่นยำกว่า ส่วน SMA นั้นนะครับ มันจะเป็นแนวรับแนวต้านให้เราได้ดีกว่า
เพราะเป็นการคำนวนฐานต้นทุนของ นักลงทุนจริงๆแต่สำหรับราคาของคู่เงินบางตัวก็ใช้ EMA ดีกว่า SMA หรือ SMA ดีกว่า EMA มันก็ขึ้นอยู๋กับเราเลือกใช้เพื่อจุดประสงค์อะไร
( โดยส่วนตัวใช้ SMA เป็นแค่แนวรับแนวต้านธรรมดา )

ตัวอย่างการใช้ Moving Average
เส้น ค่าเฉลี่ยที่ผมใช้โดยส่วนใหญ่จะมี  EMA 5 10 สองเส้นนี้จะเอาไว้ดูการตัดกัน เพื่อเข้าออเดอร์ และ EMA 55 110 220 สามเส้นนี้จะเอาไว้เป็นแนวรับแนวต้าน
1. ถ้าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แล้วมีการปรับตัวลงมา เส้นค่าเฉลี่ย 55 110 220 จะกลายเป็นแนวรับทันที ถ้าราคาไม่สามารถผ่านเส้นเหล่านี้ได้ ราคาก็จะกลับตัวขึ้นไปสู่แนวโน้มขา
ขึ้นเดิมอีกครั้งและถ้าราคาสามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 55 110 220 ลงมาได้ แนวโน้มก็จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงทันที
2.ถ้า แนวโน้มอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงแล้ว ราคามีการปรับตัวขึ้นไป (ปรับฐาน) เส้นค่าเฉลี่ย 55 110 220 จะกลายเป็นแนวต้านของราคาทันที หรือเราอาจจะเรียกมันว่า
เส้นแนวโน้มขาลง

ตัวอย่างจากแนสโน้มขาขึ้น

ตัวอย่างจากแนวโน้มขาลง

 

 

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,561.0.html

แท่งเทียน Doji

แท่งเทียน Doji


 Doji เป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในตลาดหรือตลาดยังหาทิศทางไม่ได้ เช่น ราคาเปิดมาราคาพุ่งขึ้นสูงปรี๊ดแล้วหลังจากนั้นราคาก็ทิ้งดิ่งลงมา จนสุดท้ายราคาก็มาปิดบริเวณราคาเปิดแบบนี้เป็นต้น ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าแท่งเทียน Doji เป็นแท่งที่บ่งบอกถึงการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขาย

Doji ที่เราพบกันทั่วไปในตลาดจะมีอยู่ด้วยกันอยู่ 4 ประเภท ได้แก่  Long-Legged Doji, Dragonfly Doji, Gravertone Doji, Four-Price Doji เป็นต้น เดี่ยวผมจะอธิบายทีละรูปแบบนะครับ

1. Long-Legged Doji แท่งนี้เป็นแท่งที่แสดงให้เห็นว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสูง มาก แต่สุดท้ายแรงซื้อกับแรงขายก็เท่ากัน เป็นสัญญาณที่บอกถึงการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแต่สุดท้ายก็ไม่มี แรงไหนชนะเพราะราคามาปิดที่ราคาเปิด อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจกับแนวโน้มเดิม ถ้าเจอรูปแบบนี้ให้เรารอดูที่แท่งต่อไปว่าราคาจะไปทางไหน

2. Dragonfly Doji แท่งนี้เรามักจะพบเห็นในตอนที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง เพราะแท่งนี้จะบ่งบอกถึงแรงซื้อที่เข้ามาสู้ทั้งๆที่อยู่ในแนวโน้มขาลงแต่มี แรงซื้อเข้ามาขนาดแรงนี้ แสดงว่านักลงทุนกลุ่มหนึ่งเริ่มไม่มั่นใจกับแนวโน้มเดิมแล้ว คือตอนแรกราคามีการปรับตัวลงมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีแรงซื้อ ดันราคาขึ้นมาจนเห็นเป็นไส้เทียนยาวๆ อย่างที่เราเห็นในรูป แท่งนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นแนว โน้มขาขึ้น

3. Gravertone Doji แท่งนี้เรามักจะพบเห็นในตอนที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เพราะแท่งนี้จะบ่งบอกถึงแรงขายที่เข้ามาสู้ทั้งๆที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่ มีแรงขายเข้ามาแรงขนาดนี้ แสดงว่านักลงทุนกลุ่มหนึ่งเริ่มไม่มั่นใจกับแนวโน้มเดิมแล้ว คือตอนแรกราคามีการปรับตัวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีแรงขาย ทุบราคาลงมาจนเห็นเป็นไส้เทียนยาวๆ อย่างที่เราเห็นในรูป แท่งนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็น แนวโน้มขาลง

4. Four-Price Doji  แท่งนี้เป็นแท่งที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวก่อนหน้านะ ครับ เพราะแท่งนี้บ่งบอกถึงแรงซื้อแรงขายที่น้อยมาก หรือแทบจะไม่มีแรงซื้อแรงขายกันเลยนะครับ

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,508.0.html